Портал форекс трейдера
Форекс стратегии и советники
+ Подписаться

VSA-анализ – оценка объема и цены на Форекс

Volume spread analysis – одна из лучших систем анализа графиков, которая позволит заработать на рынке Форекс, торговле фьючерсами и акциями на фондовом рынке.

Анализ VSA – базовые принципы

Основными компонентами этой методики являются:

  • Побарный анализ VSA.
  • Оценка спреда.
  • Учет объемов.
  • Анализ фаз рынка.

Немаловажным фактором достижения успеха также считается оценка и анализ новостного фона, который может вызвать импульсный всплеск активности основных участников рынка, вливание больших объемов ликвидности и ложные пробои.

VSA-анализ

Объемы визуализируются в торговых терминалах в виде столбиков снизу под графиком. В стандартном MT4 и MT5 есть индикатор Volumes (Классическая модель торговли на объемах), поставляемый по умолчанию. Но он показывает тиковый объем, т.е. количество проторгованных сделок за определенный промежуток времени, а в анализе VSA используется биржевой, который учитывает количество контрактов по сумме. Такие объемы предоставляют специализированные платформы – Volfix, Atas, Qvik и некоторые другие.

Индикаторы настроений рынка

Индикатор кайман | COT-индикатор

Спредом в VSA называется расстояние от открытия бара до его закрытия. Бар, в свою очередь, это один из способов отображения цены на графике. По значениям спреда оценивается волатильность (динамику изменения цен) рынка, его сила и перспективы движения.

Оценивая бар за баром на графике и сопоставляя с объемами, можно научиться определять логику рыка, разворотные точки и возможные действия крупных участников, основных поставщиков денежных средств на конкретный рынок.

В основе анализа VSA лежит оценка взаимодействия спроса и предложения, который и являются причиной движения валютной пары, активности покупки фьючерсов, акций или сырьевых товаров. Анализ VSA дает возможность увидеть крупные покупки или продажи, накопление позиций хедж-фондами и институциональными инвесторами и пойти в ту сторону, в какую двигают покупки или продажи подобные крупные игроки.
Успешное освоение этой системы дает возможность многократно увеличить доходность своей торговли, рынок станет понятным и логичным.

История создания VSA-анализа

Основоположником VSA-анализа является Ричард Вайкофф, биржевой торговец на Уолл-стрит начала прошлого века. В своей книге «Метод торговли и инвестирования в акции» он сформулировал основные принципы движения объемов на бирже.

Далее метод получил развитие благодаря Тому Вильямсу, который создал безупречную систему VSA-анализа и описал ее в своих книгах «Хозяева рынков», «Необъявленные тайны рынка акций».
Основные преимущества VSA-анализа:

  • Одна из самых логичных и доступных даже для новичков систем торговли;
  • Возможность реально минимизировать свои убытки – трейдеры-виртуозы доходят до 95%-97% успешных сделок;
  • Трейдер может работать с чистым графиком всего с одним индикатором объемов и не получать противоречивые сигналы на вход и выход из позиции;
  • Определять точки разворота, входа и выхода в сделку.

VSA-анализ – спред и объем

Согласно этой системе, СПРЕД (Spread) бывают:

  • Узким
  • Средним
  • Широким

Размер определяется относительно 20-30 баров на истории. Его можно определять как на глаз, что довольно легко после непродолжительных тренировок или использовать соответствующие индикаторы. Замечено, что чем больше трейдер набирается опыта, тем скорее он отказывается от дополнительных индикаторов и доверяет своему глазомеру.
Объем согласно Тому Вильямсу бывает:

  • Низкий
  • Средний
  • Высокий
  • Слишком высокий

Оценивается также, как и размер спреда – на последних 20-30 барах и сопоставляется с побарным анализом. Такая связка позволяет оценить как реагировал рынок на вливание объемов или их отсутствие, какое было движение и спрогнозировать его перспективы.

Индикаторы настроений рынка

Индикатор кайман | COT-индикатор

Согласно системе VSA, рынок может находиться в четырех стадиях – фаза накопления или баланс спроса и предложения, фаза распределения – импульс, нарушение баланса; кульминация покупок или продаж, разворот или продолжение тенденции.

Взаимодействие объема и цены

Существуют определенные, проверенные времени соотношения видов объемов и баров, которые четко указывают на фазы рынка и направление движения цены. Например, большой объем и нисходящий бар с широким спредом: цена открытия значительно выше цены закрытия, говорит о больших продажах и падении цены.

Если спред увеличивается, а объем падает, то это свидетельствует входе непрофессиональных игроков и краткосрочности такого движения. Денежные средства – это топливо тренда, а если их мало, то цене не на чем двигаться.

Подобные примеры свидетельствуют, что овладение VSA-анализом позволит понимать рынок, входить на зарождающемся импульсе и выходить на его прекращении, что и является основной прогнозирования финансовых рынков с целью заработка.

Торговля на рынке биткоин

Страница брокера | Попробовать демо-счет

Похожие записи